FUZZY TIME SERIES FOR ELECTRICITY PRICE FORECASTING

Abstract

Короткострокове прогнозування вартості електричної енергії на оптовому ринку є необхідною умовою для ефективної участі в торгах оператора Microgrid та відповідних підрозділів промислових підприємств. Короткострокове прогнозування ціни має важливе значення для визначення оптимального розподілу потужностей між розосередженими джерелами генерації та їх узгодженої роботи з засобами акумулювання енергії, керованим навантаженням та енергосистемою. В роботі подано стислий опис і наведені основні математичні залежності теорії нечіткого моделювання часових рядів і методики їх прогнозування. Такий підхід передбачає можливість використання як нечіткої (в тому числі лінгвістичної), так і детермінованої (завдяки фазифікації) вихідної інформації. Експериментальні розрахунки показали перспективність застосування нечіткого підходу для вирішення проблеми прогнозування часових рядів (на прикладі вартості електричної енергії), у тому числі у разі відсутності деяких статистичних даних або можливої наявності в них похибки.