一类半参数回归模型的估计理论

Abstract

考虑半参数回归模型Y=X’β+g(T)+e,其中(X,T)为取值于R^p×[0,1]上的随机向量,β为p×1未知参数向量,g为定义于[0,1]上的未知函数,e为随机误差,Ee=0,Ee²=σ²>0,且(X,T)与e独立. 本文综合最近邻和最小二乘的方法定义了β,g和σ²的估计量,g_n^*和. 在适当条件下证明了和的渐近正态性,并得到了g_n^*的最优收敛速度.