Financial time series forecasting using AdaBoost-GRU ensemble model

Abstract

일반적으로 금융 시계열 (financial time series) 예측은 비선형성 (non-linearity)과 불규칙성(irregularity)으로 인해 매우 어려운 일이다. 본 논문에서는 금융 시계열 예측을 위해 AdaBoost 알고리즘과 GRU 모형을 결합한 하이브리드 앙상블 학습 방법 (hybrid ensemble learning approach)을 제안하고자 한다. 여기서 GRU 모형은 LSTM (long short term memory) 모형과 함께 시계열 예측에 널리 사용되는 RNN (recurrent neural network)의 변형 모형이다. 우리는 KOSPI 데이터와 원/달러 환율과 같은 금융 시계열 데이터를 가지고 제안된 모델을 평가하고자 한다. 성능실험 결과 제안된 AdaBoost-GRU 앙상블은 3가지 척도 즉, MAE, MSE 및 RMSE 척도에서 기존의 ARIMA 모형, LSTM 모형, GRU 모형, 그리고 Adaboost-LSTM 앙상블보다 좋은 성능을 보였다. 그리고 Adaboost-LSTM 모형과의 처리속도 면에서 제안된 AdaBoost-GRU 모형이 빠름을 알 수 있었다.