Semi-parametric Bootstrap Confidence Intervals for High-Quantiles of Heavy-Tailed Distributions

Abstract

꼬리가 두꺼운 분포의 고분위수에 대한 신뢰구간을 구할 때 적절한 붓스트랩 방법은 무엇인가에 대해 알아보았다. 비모수적 방법과 모수적 방법, 그리고 준모수적 방법의 성능을 모의실험을 통해 비교하였다. We consider bootstrap confidence intervals for high quantiles of heavy-tailed distribution. A semi-parametric method is compared with the non-parametric and the parametric method through simulation study.